O que significa que um estimador é não tendencioso?

\(E(\hat\theta)=\theta\)

Explicação:
Um estimador é não tendencioso quando o seu valor esperado coincide com o parâmetro alvo; ou seja, ao repetir a amostragem infinitas vezes, a média das estimativas converge para o verdadeiro parâmetro.
Para verificar, calcule \(E(\hat\theta)\) e compare com \(\theta\).

Exemplo:
Considere a variância amostral com correção de Bessel
\(S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i-\bar X)^2\).
Para \(X_i\) i.i.d. com variância \(\sigma^2\) vale
\(E(S^2)=\sigma^2\),
logo \(S^2\) é um estimador não tendencioso de \(\sigma^2\).