Flashcard FC117601
Os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) são não viesados na presença de (qual condição)?
Característica dos Estimadores
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Os estimadores de mínimos quadrados ordinários (MQO) são não viesados na presença de (qual condição)?
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Resposta
A heterocedasticidade.Os estimadores de MQO permanecem não viesados se a expectativa dos erros condicional às variáveis independentes for zero, independentemente da variabilidade dos erros.
Exemplo: Considere um modelo de previsão de vendas que utiliza gastos em marketing como variável independente. Se a variabilidade dos erros (as diferenças entre as vendas previstas e reais) não for constante à medida que os gastos aumentam, mas ainda assim a expectativa dos erros for zero em relação aos gastos, os estimadores de MQO continuarão não viesados. Isso pode ser representado matematicamente como \( E(u | X) = 0 \), onde \( u \) é o erro e \( X \) é o gasto em marketing, mesmo que a variância de \( u \) não seja constante (heterocedasticidade).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/99940
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