Flashcard FC117669
Qual é a expressão geral para o coeficiente de autocorrelação \(ρ_h\) em um modelo AR(1) e como ela se relaciona com o coeficiente autorregressivo \(φ\)?
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2022
Qual é a expressão geral para o coeficiente de autocorrelação \(ρ_h\) em um modelo AR(1) e como ela se relaciona com o coeficiente autorregressivo \(φ\)?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
A expressão geral para o coeficiente de autocorrelação \(ρ_h\) em um modelo AR(1) é \(ρ_h = φ^h\), onde \(φ\) é o coeficiente da série. Isso significa que a autocorrelação diminui exponencialmente com o aumento de \(h\).Exemplo: Considerando um modelo AR(1) com \(φ = 0,5\), podemos calcular a autocorrelação para \(h = 1\) e \(h = 2\). Para \(h = 1\), temos \(ρ_1 = (0,5)^1 = 0,5\). Para \(h = 2\), temos \(ρ_2 = (0,5)^2 = 0,25\). Assim, a autocorrelação entre observações vizinhas é maior do que entre aquelas separadas por dois períodos.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/100008
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em