Flashcard FC117670
O que representa a autocorrelação em um modelo AR(1) e como ela é calculada?
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2021
O que representa a autocorrelação em um modelo AR(1) e como ela é calculada?
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Resposta
A autocorrelação em um modelo AR(1) representa a relação entre uma observação atual e suas observações passadas. Ela é calculada pela fórmula \( \rho_k = \phi^k \), onde \( \phi \) é o coeficiente autorregressivo e \( k \) é o número de períodos de defasagem.Por exemplo, considere o modelo:
Z_t = 1 + 0,5Z_{t-1} + a_t, onde \( a_t \sim N(0, 2) \). Para calcular a autocorrelação entre \( Z_t \) e \( Z_{t-2} \), usamos:
\( \rho_2 = (0,5)^2 = 0,25 \). Isso indica que \( 25\% \) da variância de \( Z_t \) pode ser explicada por sua observação 2 períodos atrás.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/100009
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