Flashcard FC117671
O que caracteriza a autocorrelação parcial em um modelo autoregressivo de ordem 1 (AR(1))?
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2021
O que caracteriza a autocorrelação parcial em um modelo autoregressivo de ordem 1 (AR(1))?
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Resposta
A autocorrelação parcial para lags maiores que 1 em um modelo AR(1) é igual a 0.Exemplo: Considere um modelo AR(1) dado por Xt = 5 + 0,6Xt-1 + bt, onde bt representa ruídos aleatórios. Nesse caso, a autocorrelação parcial entre Xt e Xt-2 será igual a 0, indicando que não há relação direta entre essas observações a uma distância de dois períodos.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/100010
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