Flashcard FC117672
Quais são as condições necessárias para que um modelo autorregressivo de segunda ordem (AR(2)) seja considerado estacionário?
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2024
Quais são as condições necessárias para que um modelo autorregressivo de segunda ordem (AR(2)) seja considerado estacionário?
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Resposta
Para que um modelo AR(2) seja considerado estacionário, as seguintes condições devem ser atendidas:1. \( \phi_1 + \phi_2 < 1 \)
2. \( \phi_2 - \phi_1 < 1 \)
3. \( |\phi_2| < 1 \)
Exemplo: Para \( \phi_1 = 0.5 \) e \( \phi_2 = 0.3 \):
1. \( 0.5 + 0.3 = 0.8 < 1 \) (Sim)
2. \( 0.3 - 0.5 = -0.2 < 1 \) (Sim)
3. \( |0.3| < 1 \) (Sim)
Todas as condições são atendidas, portanto, o modelo é estacionário.
Veja como foi cobrado:
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