Flashcard FC117676
Qual é a relação entre a média das variáveis em um modelo autorregressivo e a previsão dos valores futuros?
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2022
Qual é a relação entre a média das variáveis em um modelo autorregressivo e a previsão dos valores futuros?
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Resposta
A média de uma variável em um modelo autorregressivo é a mesma ao longo do tempo, o que implica que, ao calcular previsões, a média esperada dos valores futuros não se desvia da média histórica. Isso significa que as previsões convergem para a média do modelo.Exemplo: Considerando um modelo Xt = 1 + 0,5Xt-1 + at, onde a média do ruído é E(at) = 0. Se começamos com X0 = 4, então:
E(X1) = 1 + 0,5 * 4 = 3.
Para X2: E(X2) = 1 + 0,5 * E(X1) = 1 + 0,5 * 3 = 2,5. As previsões indicam uma tendência de que Xt se aproxime da média do modelo (1).
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