Flashcard FC117677
Qual é a fórmula para calcular a média de um modelo autorregressivo?
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2021
Qual é a fórmula para calcular a média de um modelo autorregressivo?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
A média de um modelo autorregressivo pode ser calculada pela fórmula \( \mu = \frac{C}{1 - \phi} \), onde \( C \) é a constante do modelo e \( \phi \) é o coeficiente autorregressivo.Exemplo: Considere um modelo autorregressivo simples: \( Y_t = 5 + 0,4Y_{t-1} + e_t \), onde \( e_t \sim N(0,1) \). Para calcular a média, aplicamos a fórmula: \[ \mu = \frac{5}{1 - 0,4} = \frac{5}{0,6} \approx 8,33 \] Portanto, a média do processo \( Y_t \) é aproximadamente 8,33.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/100016
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em