Flashcard FC117678
O que caracteriza um processo de ruído branco em termos de média e variância?
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2021
O que caracteriza um processo de ruído branco em termos de média e variância?
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Resposta
Um processo de ruído branco possui média zero e variância constante.Por exemplo, considere um processo onde \(Y_t = b + e_t\), onde \(e_t\) é um ruído branco com média zero e variância \(\sigma^2\). Para que \(Y_t\) seja considerado ruído branco, \(b\) deve ser igual a zero, garantindo que a média do processo total seja zero.
Assim, se \(e_t \sim N(0,1)\), temos que a média de \(Y_t\) é \(E(Y_t) = E(b + e_t) = b + E(e_t) = 0 + 0 = b\). Se \(b \neq 0\), então \(Y_t\) não é ruído branco.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/100017
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