Flashcard FC117687
O que caracteriza a cointegração entre duas séries temporais não estacionárias integradas de ordem um?
Análise de Séries Temporais
CEBRASPE (CESPE) · 2024
O que caracteriza a cointegração entre duas séries temporais não estacionárias integradas de ordem um?
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Resposta
A cointegração ocorre quando é possível encontrar uma combinação linear entre as duas séries que resulta em uma série estacionária. Isso significa que, apesar das séries serem não estacionárias individualmente, suas combinações podem revelar um padrão de equilíbrio no longo prazo.Para ilustrar, considere duas séries que representam a temperatura média de uma cidade e a venda de sorvetes nessa cidade ao longo do ano. Ambas as séries podem apresentar comportamentos não estacionários devido a variações sazonais. No entanto, é possível que exista uma relação estável, onde o aumento da temperatura média leva a um aumento nas vendas de sorvetes. Se encontrarmos uma combinação das temperaturas e das vendas que se mantenha constante ao longo do tempo, diremos que essas séries são cointegradas, pois essa combinação mostra um equilíbrio em suas relações.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/100026
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