Flashcard FC117691
O que caracteriza um modelo ARMA(p, q) e quais são os componentes que devem estar presentes?
Processos Estocásticos
CEBRASPE (CESPE) · 2023
O que caracteriza um modelo ARMA(p, q) e quais são os componentes que devem estar presentes?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Um modelo ARMA(p, q) é caracterizado por uma parte autorregressiva de ordem p e uma parte de médias móveis de ordem q. Isso significa que o valor atual da série temporal depende de p valores passados e de q erros passados.Exemplo: Considere um modelo ARMA(2, 1) expresso pela equação:
\( Y_t - \phi_1 Y_{t-1} - \phi_2 Y_{t-2} = e_t + \theta_1 e_{t-1} \)
Onde \( \phi_1 \) e \( \phi_2 \) são os coeficientes autorregressivos, \( \theta_1 \) é o coeficiente de média móvel, \( Y_t \) é o valor atual da série e \( e_t \) é o erro no tempo t. Com isso, o valor atual de Y depende dos dois valores passados além do erro no tempo atual e no tempo anterior.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/100030
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em