Flashcard FC117693
Como podemos determinar se um processo estocástico tem raiz unitária por meio da equação característica?
Processos Estocásticos
CEBRASPE (CESPE) · 2023
Como podemos determinar se um processo estocástico tem raiz unitária por meio da equação característica?
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Resposta
Para verificar se um processo estocástico possui raiz unitária, devemos analisar a equação característica associada e testar se \( z = 1 \) é uma solução dessa equação.Exemplo: Considere um processo autorregressivo definido por: \( Y_t = 0.9Y_{t-1} + e_t \). A equação característica é \( 1 - 0.9z = 0 \). Testando \( z = 1 \): \( 1 - 0.9(1) = 0.1 \neq 0 \), portanto, não há raiz unitária.
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