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Flashcard FC117816

O que caracteriza um estimador não viesado da variância residual em um modelo de regressão linear simples?

Regressão

CEBRASPE (CESPE) · 2021

De acordo com o assunto Estatística: Regressão, responda:

O que caracteriza um estimador não viesado da variância residual em um modelo de regressão linear simples?
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Resposta

Um estimador não viesado da variância residual é aquele que, em média, fornece o valor correto da variância dos erros de previsão.
Para calcular a variância residual, usa-se a fórmula \( S_e = \frac{SQR}{n-2} \), onde \( SQR \) é a soma dos quadrados residuais e \( n \) é o número total de observações. Um exemplo prático seria:

Suponha que você tenha realizado um experimento para prever a quantidade de uma planta.

  • Soma dos quadrados residuais (SQR) = 10
  • Número total de observações (n) = 8
Neste caso, a variância residual é calculada da seguinte forma: Se = \(\frac{10}{8-2} = \frac{10}{6} \approx 1,67\)

Isso mostra que, em média, a variância dos erros de previsão é de aproximadamente 1,67.



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