Flashcard FC224488
Qual a relação de preço entre duas opções de compra com mesmo vencimento e strikes diferentes sob ausência de arbitragem?
Mercados Financeiros
CESGRANRIO · 2010
Qual a relação de preço entre duas opções de compra com mesmo vencimento e strikes diferentes sob ausência de arbitragem?
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Resposta
Relação de preçosCalls decrescem com o strike.
c(K_1)\ge c(K_2)\quad\text{se }K_1
Se o spread tiver payoff positivo em algum cenário:
c(K_1)-c(K_2)>0
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223688
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