Flashcard FC224519
Se mantidos ativo e vencimento, como varia o valor de mercado de uma opção de venda quando o preço de exercício aumenta?
Mercados Financeiros
CESGRANRIO · 2011
Se mantidos ativo e vencimento, como varia o valor de mercado de uma opção de venda quando o preço de exercício aumenta?
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Resposta
Preço de exercício maior implica payoff maior e, por não arbitragem, preço maior.\max(K_1-S_T,0)\ge\max(K_2-S_T,0)\quad\text{se }K_1\ge K_2
Veja como foi cobrado:
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