Flashcard FC224522
Qual a condição, em termos do prêmio P e do preço de exercício X, que o preço do ativo subjacente S deve satisfazer para não haver arbitragem na compra de uma opção de venda americ
Mercados Financeiros
CESGRANRIO · 2010
Qual a condição, em termos do prêmio P e do preço de exercício X, que o preço do ativo subjacente S deve satisfazer para não haver arbitragem na compra de uma opção de venda americana?
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Resposta
Valor intrínseco:\max\{X-S,0\}
Sem arbitragem:
P \ge X - S
S \ge X - P
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223722
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em