Flashcard FC224529
Qual é o limite inferior do prêmio de uma opção de compra para não ocorrer arbitragem?
Mercados Financeiros
CESGRANRIO · 2009
Qual é o limite inferior do prêmio de uma opção de compra para não ocorrer arbitragem?
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Resposta
Valor intrínseco: \max\{S-X,0\}Logo: p\ge\max\{S-X,0\}
Se p for menor, há arbitragem.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223729
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