Flashcard FC224532
Por que o preço da opção de compra aumenta com a volatilidade do ativo subjacente?
Mercados Financeiros
CESGRANRIO · 2008
Por que o preço da opção de compra aumenta com a volatilidade do ativo subjacente?
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Resposta
Porque o payoff é convexoMaior dispersão eleva a esperança do payoff
Perdas do comprador limitadas a zero
Modelos (Black‑Scholes) mostram Vega positiva
Veja como foi cobrado:
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