Flashcard FC224535
O que ocorre com o prêmio de uma opção de venda quando o preço de exercício K aumenta?
Mercados Financeiros
CESGRANRIO · 2007
O que ocorre com o prêmio de uma opção de venda quando o preço de exercício K aumenta?
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Resposta
Aumenta com K.P(K)=e^{-rT}\mathbb{E}[\max(K-S_T,0)]
Se K_1<K_2 então \max(K_2-S_T,0)\ge\max(K_1-S_T,0)
Logo P(K_2)\ge P(K_1).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223735
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