Flashcard FC224708
Como a correlação negativa entre um ativo e a carteira afeta a variância da carteira?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2014
Como a correlação negativa entre um ativo e a carteira afeta a variância da carteira?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
A correlação negativa gera covariância negativa, que reduz a variância da carteira.\sigma_p^2 = w_X^2\sigma_X^2 + w_C^2\sigma_C^2 + 2w_Xw_C\sigma_{X,C}
\sigma_{X,C}=\rho_{X,C}\sigma_X\sigma_C,\quad \rho_{X,C}<0\Rightarrow\text{termo negativo}
Reduz a variância
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223908
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em