Flashcard FC224713
Como se calcula o retorno esperado e o desvio padrão de uma carteira de dois ativos quando a covariância entre eles é zero?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2010
Como se calcula o retorno esperado e o desvio padrão de uma carteira de dois ativos quando a covariância entre eles é zero?
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Resposta
Retorno esperado:R_p = w_A R_A + w_B R_B
Desvio padrão (cov=0):
\sigma_p = \sqrt{w_A^2\sigma_A^2 + w_B^2\sigma_B^2}
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223913
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