Flashcard FC224716
Que condição de correlação e relação entre pesos permite obter variância nula em um portfólio de dois ativos?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2010
Que condição de correlação e relação entre pesos permite obter variância nula em um portfólio de dois ativos?
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Resposta
Condições:correlação: \rho_{12}=-1
pesos: w_1\sigma_1 = w_2\sigma_2
\sigma_p^2=(w_1\sigma_1-w_2\sigma_2)^2
Logo: \sigma_p^2=0
Veja como foi cobrado:
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