Flashcard FC224718
Qual a fórmula do retorno esperado de uma carteira e por que o desvio padrão não é a média ponderada dos desvios?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2009
Qual a fórmula do retorno esperado de uma carteira e por que o desvio padrão não é a média ponderada dos desvios?
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Resposta
Retorno:\bar r_p=\sum_i w_i\bar r_i
Risco:
\sigma_p=\sqrt{w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\mathrm{Cov}_{12}}
O desvio padrão depende da covariância/correlação entre ativos, não da média ponderada dos desvios.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223918
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