Flashcard FC224719
De que decorre o risco de mercado nas carteiras dos bancos?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2009
De que decorre o risco de mercado nas carteiras dos bancos?
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Resposta
Decorre das flutuações dos preços de mercado dos títulos.Quantificação: volatilidade (\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(R)}) e VaR.
Veja como foi cobrado:
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