Flashcard FC224720
Como a utilidade média-variância U = μ − (A/2)σ² determina a escolha de portfólios na fronteira eficiente?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2007
Como a utilidade média-variância U = μ − (A/2)σ² determina a escolha de portfólios na fronteira eficiente?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Regra: escolher o ponto da fronteira que maximiza a utilidade.
U=\mu-\tfrac{A}{2}\sigma^{2}
Interpretação: maior A → prefere menor σ; menor A → aceita maior μ.
U=\mu-\tfrac{A}{2}\sigma^{2}
Interpretação: maior A → prefere menor σ; menor A → aceita maior μ.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223920
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em