Flashcard FC224722
O que acontece com o risco idiossincrático ao aumentar o número de ativos N e qual risco permanece como limite inferior?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2005
O que acontece com o risco idiossincrático ao aumentar o número de ativos N e qual risco permanece como limite inferior?
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Resposta
Risco idiossincrático decresce com N (cai ~1/N) e tende a zero.Limite: fica apenas o risco sistêmico (não diversificável).
\sigma_p^2=\sigma_{sist}^2+\dfrac{\sigma_{idio}^2}{N}
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223922
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