Flashcard FC224723
Se um ativo tem retorno constante (variância zero), qual é a correlação entre seu retorno e o de outro ativo?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2005
Se um ativo tem retorno constante (variância zero), qual é a correlação entre seu retorno e o de outro ativo?
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Resposta
0Justificativa:
\rho_{X,Y}=\dfrac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y},\quad X-\mathbb{E}[X]=0\Rightarrow\mathrm{cov}(X,Y)=0\Rightarrow\rho_{X,Y}=0
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