Flashcard FC224730
O que representa o Valor em Risco (VaR) em termos de perda e probabilidade?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2022
O que representa o Valor em Risco (VaR) em termos de perda e probabilidade?
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Resposta
Limite de perda não ultrapassado com determinado nível de confiança.Probabilidade complementar: chance de perda ≥ VaR.
P(\text{Perda} \ge \text{VaR}) = 1 - c
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223930
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