Flashcard FC224731
O que representa probabilisticamente o VaR de N dias?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2018
O que representa probabilisticamente o VaR de N dias?
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Resposta
VaR é a perda máxima em N dias que não deve ser superada com um dado nível de confiança.Em termos probabilísticos:
P(\text{perda} \le \text{VaR}_N)=1-\alpha
P(\text{perda} > \text{VaR}_N)=\alpha
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223931
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