Flashcard FC224732
O que significa, formalmente, o VaR a nível de significância α para um horizonte h?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2012
O que significa, formalmente, o VaR a nível de significância α para um horizonte h?
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Resposta
VaR a nível α é o limite de perda tal que:P(L_h \ge VaR_{\alpha})=\alpha
É o quantil que separa os piores α% cenários.
Não mede a perda média na cauda.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223932
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