Flashcard FC224733
Como se calcula o VaR a um dado nível de confiança a partir do valor esperado e do quantil da cauda adversa?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2011
Como se calcula o VaR a um dado nível de confiança a partir do valor esperado e do quantil da cauda adversa?
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Resposta
VaR a nível c:\( \text{VaR}_{c}=\mathbb{E}[V]-Q_{1-c}(V) \)
Interpretação:
Probabilidade de perda acima do VaR = 1−c.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223933
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