Flashcard FC224734
Como interpretar probabilisticamente um VaR com nível de confiança de 99% para um horizonte temporal?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2010
Como interpretar probabilisticamente um VaR com nível de confiança de 99% para um horizonte temporal?
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Resposta
99% de probabilidade de que a perda no horizonte não exceda o VaR.\(P(\text{perda}\le \text{VaR})=0{,}99\)
1% de probabilidade de perda superior.
Pressupõe manutenção da carteira e das condições de mercado usadas.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223934
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em