Flashcard FC224736
O que indica probabilisticamente um VaR a 95%?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2008
O que indica probabilisticamente um VaR a 95%?
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Resposta
VaR a 95%:Probabilidade de perda exceder o VaR = 5%.
É o percentil 95 da distribuição de perdas: 95% dos cenários têm perdas ≤ VaR.
Define um limite, não a magnitude média da cauda.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223936
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