Flashcard FC224741
Como isolar a taxa sem risco no CAPM usando dados de dois ativos?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2018
Como isolar a taxa sem risco no CAPM usando dados de dois ativos?
Mostrar resposta e comentário
Resposta
Equações:r_1=r_f+\beta_1(r_m-r_f)
r_2=r_f+\beta_2(r_m-r_f)
Passo: subtrair as equações
r_1-r_2=(\beta_1-\beta_2)(r_m-r_f)
r_m-r_f=\dfrac{r_1-r_2}{\beta_1-\beta_2}
r_f=r_1-\beta_1(r_m-r_f)
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223941
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em