Flashcard FC224751
No CAPM, se um ativo tem beta menor que 1 e o prêmio de risco de mercado é positivo, como seu retorno esperado se compara ao retorno do mercado?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2011
No CAPM, se um ativo tem beta menor que 1 e o prêmio de risco de mercado é positivo, como seu retorno esperado se compara ao retorno do mercado?
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Resposta
Fórmula:E[R_i]=R_f+\beta_i\,(E[R_m]-R_f)
Inferência:
\beta_i<1,\ (E[R_m]-R_f)>0\Rightarrow E[R_i]
Resultado: retorno esperado inferior ao mercado.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223951
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