Flashcard FC224752
Como o CAPM define o beta de um ativo em relação à carteira de mercado?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2010
Como o CAPM define o beta de um ativo em relação à carteira de mercado?
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Resposta
Beta é a covariância com o mercado sobre a variância do mercado.\beta_i=\frac{\mathrm{Cov}(R_i,R_m)}{\mathrm{Var}(R_m)}
Como
\mathrm{Cov}(R_i,R_m)=\rho_{i,m}\,\sigma_i\,\sigma_m
diferenças na covariância (ou correlação) mudam o beta e, portanto, o retorno exigido.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/223952
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