Flashcard FC224755
Que tipo de correlação entre ativos é ideal para reduzir o risco por diversificação?
Riscos Financeiros, Teoria do Portfólio e Modelos de Gestão
CESGRANRIO · 2007
Que tipo de correlação entre ativos é ideal para reduzir o risco por diversificação?
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Resposta
Correlações baixas ou negativasDiminuem o termo de covariância e a variância da carteira.
\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{12}
Quanto menor \rho_{12}, menor \sigma_p^2.
Veja como foi cobrado:
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