Flashcard FC224880
Como se calcula a duration de um título e entre quais valores ela necessariamente se situa?
Gerência de Carteiras de Renda Fixa
CESGRANRIO · 2023
Como se calcula a duration de um título e entre quais valores ela necessariamente se situa?
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Resposta
Duration é a média ponderada dos prazos.D=\dfrac{\sum t\cdot PV(CF_t)}{\sum PV(CF_t)}
Os pesos são os valores presentes dos fluxos.
Logo, a duration situa-se entre o menor e o maior prazo dos recebimentos.
Se i=0, pesos iguais → duration = média aritmética.
Se i>0, pagamentos mais próximos pesam mais.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/224080
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