Flashcard FC224883
De acordo com o assunto Finanças e Conhecimentos Bancários: Gerência de Carteiras de Renda Fixa, responda: [Como se calcula a duration de um título e o que acontece com ela quando
Gerência de Carteiras de Renda Fixa
CESGRANRIO · 2011
[Como se calcula a duration de um título e o que acontece com ela quando a taxa de desconto aumenta?]
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Resposta
Fórmula:D=\dfrac{\sum_{t} t\cdot C_t/(1+r)^t}{\sum_{t} C_t/(1+r)^t}
Interpretação:
A média ponderada dos prazos, com pesos = VPs dos fluxos.
Comportamento:
Quando r aumenta, a duration diminui.
Limites:
r→0 → duration = média aritmética dos prazos.
r→∞ → duration tende ao menor prazo positivo.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/224083
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