Flashcard FC224886
Como a distribuição do valor presente dos fluxos afeta a duration (Macaulay)?
Gerência de Carteiras de Renda Fixa
CESGRANRIO · 2010
Como a distribuição do valor presente dos fluxos afeta a duration (Macaulay)?
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Resposta
Duration (Macaulay): D=\sum_t t\frac{PV(C_t)}{P}Pesos: PV(C_t)/P
Deslocar PV para períodos maiores aumenta os pesos em t maiores
Logo: concentração em prazos posteriores → duration maior
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/224086
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