Flashcard FC224938
Qual a fórmula da razão de hedge ótima que minimiza a variância da posição protegida?
Questões sem classificação de assunto (Finanças e Conhecimentos Bancários)
CESGRANRIO · 2006
Qual a fórmula da razão de hedge ótima que minimiza a variância da posição protegida?
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Resposta
Fórmula:h^*=\rho\,\frac{\sigma_v}{\sigma_f}
Intuição:
Maior correlação aumenta o hedge.
Volatilidade relativa ajusta o hedge.
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/224138
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