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Flashcard FC282666

Que padrão na ACF indica ausência de tendência e presença de sazonalidade de período s?

Análise de Séries Temporais

VUNESP · 2024

De acordo com o assunto Estatística: Análise de Séries Temporais, responda:

Que padrão na ACF indica ausência de tendência e presença de sazonalidade de período s?
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Resposta

Decaimento rápido nas autocorrelações iniciais e picos significativos em lags múltiplos de s.

Explicação:
Decaimento rápido das primeiras autocorrelações sugere que não há persistência de longo prazo (sem tendência).
Picos regulares em lags k = s, 2s, 3s,... que ultrapassam as bandas de significância indicam componente sazonal de período s.
As bandas aproximadas de significância são ±\(1.96/\sqrt{N}\), então picos fora delas são estatisticamente significativos.

Exemplo:
Se numa série mensal a ACF mostra decaimento rápido nas primeiras lags e picos significativos em lags 12, 24, ... então há sem tendência e sazonalidade com s = 12.
Para tratar, pode-se aplicar diferenciação sazonal: \(Y_t = X_t - X_{t-12} = (1 - B^{12})X_t\).
Ou usar um modelo SARIMA, por exemplo SARIMA(p,d,q)(P,1,Q)_{12}, para capturar a sazonalidade.





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