Flashcard FC282671
Como determinar os valores p e q na notação ARMA(p,q) a partir dos termos presentes em um modelo?
Análise de Séries Temporais
VUNESP · 2023
Como determinar os valores p e q na notação ARMA(p,q) a partir dos termos presentes em um modelo?
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Resposta
ARMA(p,q): p é o número de defasagens de y (termos autorregressivos) e q é o número de defasagens de ε (termos de média móvel).Explicação:
Conte as defasagens de y presentes no lado direito do modelo (ex.: \(y_{t-1},y_{t-2},\dots\)) — esse é o p.
Conte as defasagens de ε presentes (ex.: \(\epsilon_{t-1},\epsilon_{t-2},\dots\)) — esse é o q.
Exemplo:
Considere \(y_t = 1 + 0{,}4y_{t-1} + 0{,}2y_{t-2} + 0{,}6\epsilon_{t-1} + \epsilon_t\).
Defasagens de y até \(t-2\) → \(p=2\).
Defasagens de ε até \(t-1\) → \(q=1\).
Logo, o modelo é ARMA(2,1).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/282583
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