Flashcard FC282672
Qual a notação e como identificar as ordens p e q num modelo que combina termos autoregressivos e de média móvel?
Análise de Séries Temporais
VUNESP · 2020
Qual a notação e como identificar as ordens p e q num modelo que combina termos autoregressivos e de média móvel?
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Resposta
ARMA(p,q)Como identificar:
Conta-se o número de defasagens de y na parte autoregressiva → p; e o número de defasagens do erro ε na parte média móvel → q.
Exemplo:
\(y_t = 0.5y_{t-1}-0.3y_{t-2}+\varepsilon_t+0.4\varepsilon_{t-1}+0.2\varepsilon_{t-2}\)
Há p = 2 (duas defasagens de \(y\)) e q = 2 (duas defasagens de \(\varepsilon_t\)), portanto é um ARMA(2,2).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/282584
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