Flashcard FC369266
Para um processo SARIMA(0,1,0)(1,0,0) com período sazonal s, qual é a forma em níveis que combina a diferenciação não sazonal (d=1) e o termo AR sazonal de ordem 1?
Análise de Séries Temporais
Instituto Consulplan · 2024
Para um processo SARIMA(0,1,0)(1,0,0) com período sazonal s, qual é a forma em níveis que combina a diferenciação não sazonal (d=1) e o termo AR sazonal de ordem 1?
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Resposta
Y_t = Y_{t-1} + \phi\,(Y_{t-s}-Y_{t-s-1}) + e_t.Exemplo:
Operador: \( (1-\phi B^{s})(1-B)Y_t = e_t\).
Expandindo: \(Y_t - Y_{t-1} - \phi Y_{t-s} + \phi Y_{t-s-1} = e_t\).
Reorganizando: \(Y_t = Y_{t-1} + \phi(Y_{t-s}-Y_{t-s-1}) + e_t\).
Exemplo numérico (trimestre, \(s=4\)):
Se \(\phi=0.6\), \(Y_{t-1}=120\), \(Y_{t-4}=110\), \(Y_{t-5}=108\) e \(e_t=2\), então
\(Y_t = 120 + 0.6(110-108) + 2 = 120 + 0.6\cdot 2 + 2 = 120 + 1.2 + 2 = 123.2\).
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/365878
Conteúdo do catálogo FC Concursos · Atualizado em