Como obter as condições sobre coeficientes para que um estimador linear de μ seja não viesado?

Condição
\(E[aX+bY+cZ]=\mu(a+b+c)\)
Portanto: a+b+c=1.

Variância
Assumindo independência e Var(X)=σ^2:
\(\operatorname{Var}(aX+bY+cZ)=\sigma^2(a^2+b^2+c^2)\)
Para σ^2=1: \(V=a^2+b^2+c^2\)

Eficiência
O estimador mais eficiente é o de menor V.