Flashcard FC381484
Qual a fórmula da variância em regime estacionário de um AR(1) e a expressão da função de autocovariância γ(j)?
Análise de Séries Temporais
FCC · 2022
Qual a fórmula da variância em regime estacionário de um AR(1) e a expressão da função de autocovariância γ(j)?
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Resposta
Para |φ|<1:\( \sigma^2=\dfrac{\sigma_a^2}{1-\phi^2}\)
Autocovariância:
\( \gamma(j)=\phi^{\,j}\sigma^2\)
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/372028
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