Flashcard FC381490
Qual a função densidade espectral de um processo MA(1) Z_t = a_t + θ a_{t-1}?
Análise de Séries Temporais
FCC · 2022
Qual a função densidade espectral de um processo MA(1) Z_t = a_t + θ a_{t-1}?
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Resposta
Fórmula:
\(f(\omega)=\dfrac{\sigma_a^2\big(1+\theta^2+2\theta\cos\omega\big)}{2\pi}\)
Em ω=0:
\(f(0)=\dfrac{\sigma_a^2(1+\theta)^2}{2\pi}\)
\(f(\omega)=\dfrac{\sigma_a^2\big(1+\theta^2+2\theta\cos\omega\big)}{2\pi}\)
Em ω=0:
\(f(0)=\dfrac{\sigma_a^2(1+\theta)^2}{2\pi}\)
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/372034
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