Flashcard FC381491
Como se obtêm, por linearidade da esperança e independência dos ruídos, a média e a variância de um processo MA(1)?
Análise de Séries Temporais
FCC · 2018
Como se obtêm, por linearidade da esperança e independência dos ruídos, a média e a variância de um processo MA(1)?
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Resposta
Média:\(E(X_t)=\theta_0\)
Variância:
\(Var(X_t)=Var(\varepsilon_t)+Var(\theta_1\varepsilon_{t-1})=(1+\theta_1^2)\sigma^2\)
Veja como foi cobrado:
https://flashcardsconcursos.com.br/portal/flashcard/372035
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