Flashcard FC381493
Qual condição sobre as raízes dos polinômios AR e MA garante estacionariedade e invertibilidade?
Análise de Séries Temporais
FCC · 2023
Qual condição sobre as raízes dos polinômios AR e MA garante estacionariedade e invertibilidade?
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Resposta
Estacionariedade: todas as raízes do polinômio AR fora do círculo unitário.\(1-\phi_1 z-\phi_2 z^2-\dots-\phi_p z^p=0\) com \(|z|>1\)
Invertibilidade: todas as raízes do polinômio MA fora do círculo unitário.
\(1+\theta_1 z+\theta_2 z^2+\dots+\theta_q z^q=0\) com \(|z|>1\)
Veja como foi cobrado:
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